北京大学光华金融硕士金融专业课经验交流
这几年的专业课题目总是变来变去，03年的题目特别是微观题目比02年及以前的题目的难度大大提高，开始考高微了。我们这些第一次考的人都是按照03年题目来安排平时的复习的，以为04年的题目也应该是这样的。没想到考场上拿到题目的时候，吓一跳，和去年的题目差别太大了，一下子慌了。所以我觉得在专业课的金融学部分方面，还是要抓住指定的那几本参考书搞透。微观上，朱善利和范里安的《现代观点》的难度远不及考试的难度。我把十八讲看了3遍，后面的题目也做了好几遍。但十八讲我主要看到了博弈论为止，博弈论之后的太难，我挑了一些内容看，例如公共产品、外部性等，而且抓住结论和例题，其他太吃力的就没看了。关于周惠中的《微观经济学》和瓦里安的《微观经济学高级教程》，我只是做了两遍他们的课后习题，内容没怎么看，一方面没时间，另一方面《高级教程》太难了。微观上我还做了经济中心的一些期中期末考试题（主要是平新乔出的那些），感觉收获很大。这学期好像平新乔给经济中心的双学位同学开了《中级微观经济学》，有兴趣的同学可以去听听。
在金融学部分，我是以光华指定的那几本参考书为主的。其中刘力的《财务管理学》我看到了14章，后面从营运资金开始就没有看了（除了第18章公司合并），因为后面主要是会计学的内容，金融学考的可能性不大。曹凤岐、刘力等三个人合著的《证券投资学》很多同学都觉得很差，因而选择一点都不看，我觉得这样对待指定参考书风险太大。这本书前面几章（1-6章）写得非常的好，尤其是讲APT的时候，有很多例题，所以我就认真看了几遍这几章，后面的14-16章我也看了一下。03年和04年的货币银行学都只考了1题15分，所以大家没必要在难啃的货币银行学上耗太多时间，我最后几个月的时候每天看姚长辉的《货币银行学》一个小时，再背曹凤岐的《货币金融管理学》讲义，效果还好。因为03年考了一题暴难的金融工程的题目，是书上的，所以我花了很多的时间在那本《期权、期货及其他衍生产品》（我用的是中文版第三版）上，后来竟然没考，真的让人难过（我想不只是我吧）。但不知道05年还考不考，所以大家还是看看吧，我觉得看到前面大约14章左右应该差不多了（后面的章节中可以看看新型和奇异期权中比较简单的那些，03年考的就是一个奇异期权），太难的和计算量很大的估计不会考。徐信忠的《金融学概论》讲义很重要，因为老徐每年都要命制两三道考研题目，还有这门课的五次作业题以及论坛上已经提供的《金融学概论》期末考试题（02级的在置顶的重要主题上，03级的论坛上好像也有人发过），一定要多做几遍，直至完全搞熟。博迪的《金融学》我是挑了重点章节看，做了后面的习题（现在tow师兄把这本书的课后答案放在置顶的重要主题上，大家做题目的时候就更方便了）。
夏普的《投资学》、罗斯的《公司理财》和齐寅峰的《公司财务》都是很好的书，但我都是只看了我认为重点的章节，因为从头看到尾太不现实了。再说一下我觉得比较重要的章节吧，主要有资产组合理论、资本资产定价模型（CAPM）、套利定价模型（APT）、效率市场假说、资本结构理论（其中包括MM定理）、股利分配政策、期权定价理论（其中除了一般的公式之外，还要特别注意利用二项式、b-s等期权定价公式为公司权益、公司债务、各种或有要求权、可转换债券、认股权证等期权组合估值），我认为这几个章节一定要搞透。总之，看非指定参考书的时候一定本着看重点章节的原则，不然时间不够且效率不高。另外宋逢明著、清华大学出版社出版的很薄的一本《金融工程原理――无套利均衡分析》很不错，但还是看重点理论吧，这本书上有怎么利用二项式、b-s等期权定价公式为公司权益、公司债务、各种或有要求权、可转换债券、认股权证等期权组合估值（好像是或有要求权那一章），这是其它书所没有集中总结的。另外这本书的MM和APT也写得不错，有一些例题。
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